Nguyên lý sóng Elliott trong giao dịch đầu tư chứng khoán ứng dụng thực tế

Nguyên lý sóng Elliott thừa nhận tâm lý đầu tư tập thể, hoặc tâm lý đám đông, di chuyển giữa lạc quan và bi quan theo các trình tự tự nhiên. Những thay đổi tâm trạng này tạo ra các hình mẫu được chứng minh trong các biến động giá của các thị trường ở mọi cấp độ xu hướng hoặc quy mô thời gian.

Trong mô hình của Elliott, giá cả thị trường thay thế giữa một giai đoạn bốc đồng hay giai đoạn "vận động", và một giai đoạn điều chỉnh trên tất cả các quy mô thời gian của xu hướng, như hình minh hoạ. Các bốc đồng luôn được chia nhỏ thành một tập hợp gồm 5 sóng cấp độ thấp hơn, xen kẽ giữa tính cách vận động và điều chỉnh, do đó sóng 1, 3, và 5 là thúc đẩy, và sóng 2 và 4 là các thoái lui nhỏ hơn của sóng 1 và 3. Các sóng điều chỉnh được chia nhỏ thành 3 sóng cấp độ nhỏ hơn bắt đầu với một xung xu hướng trái ngược sóng 5, một thoái lui, và một xung khắc. Trong một thị trường gấu xu hướng chủ đạo là đi xuống, do đó, hình mẫu bị đảo ngược - năm sóng xuống và ba sóng lên. Các sóng vận động luôn luôn di chuyển với xu hướng, trong khi các sóng điều chỉnh di chuyển chống lại nó.

Nguyên lý sóng Elliott được phát triển dựa trên lý thuyết Dow bởi một kế toán viên và tác giả người Mỹ là Ralph Nelson Elliott vào khoảng thời gian 1930-1933. Lúc đó, ông đã tiến hành phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán Mỹ trong hơn 70 năm và đã khám phá ra rằng mặc dù diễn biến của thị trường chứng khoán trông hỗn độn, nhưng thực sự nó được giao dịch theo những chu kỳ lặp đi lặp lại. Ông cho rằng, cách vận động đó phản ánh những hành động và cảm xúc của con người khi chịu sự tác động của những thông tin từ bên ngoài (báo chí, truyền thông, v.v…) và hiệu ứng đám đông. Kể từ khi những khám phá của ông được công bố ra công chúng, nguyên lý này được áp dụng rộng rãi cho tới bây giờ bởi các nhà đầu tư không chỉ ở thị trường chứng khoán mà các thị trường tài chính khác như Forex, Hàng hóa và Crypto.

Sóng Eliot ứng dụng mua bán chứng khoán

Theo nguyên lý, thị trường có xu hướng vận động theo mô hình sóng 5-3. Trong đó, mô hình 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy (impulse waves) và mô hình 3 sóng cuối là sóng điều chỉnh ABC (corrective waves). Nguyên lý này áp dụng trong cả thị trường tăng điểm và giảm điểm và bài viết này lấy thị trường tăng điểm làm ví dụ:

sóng eliot

Mô hình 5 sóng đẩy

Sóng 1: Thị trường bước vào giai đoạn tăng điểm đầu tiên; vì một lý do nào đó một số nhà đầu tư cảm thấy cổ phiếu đang ở vùng rẻ và đây là thời điểm tốt để mua vào, khiến giá tăng lên.

Sóng 2: Thời điểm này, những nhà đầu tư đó cảm thấy đã đến lúc phải chốt lời và khiến cổ phiếu giảm giá, tuy nhiên giá không quay trở về mốc ban đầu.

Sóng 3: Sóng này sẽ là sóng dài và mạnh nhất, cổ phiếu đón nhận sự quan tâm tích cực của đám đông khiến giá cổ phiếu tăng mạnh và vượt đỉnh của sóng 1.

Sóng 4: Các nhà đầu tư mua trước đó tiếp tục chốt lời tuy nhiên giá không điều chỉnh quá nhiều bởi vẫn có nhiều người đánh giá xu hướng tăng sẽ tiếp diễn và đây là thời điểm tốt để gia tăng tỷ trọng.

Sóng 5: Đây là thời điểm có sự tham gia đông đảo nhất của mọi người bởi các tin tích cực được liên tục lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông khiến cho họ chấp nhận mức giá cao và tiếp tục mua vào. Tuy nhiên, đồng thời cũng có nhiều người bắt đầu bán cổ phiếu theo dạng “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam” để hình thành tiền đề cho mô hình 3 sóng điều chỉnh ABC.

Mô hình 3 sóng điều chỉnh ABC

Lúc này xu hướng bao gồm mô hình 5 sóng đẩy kết thúc và đảo chiều hình thành 3 sóng chỉnh ABC. Theo Elliott, có tận 21 biến thể của mô hình sóng điều chỉnh, tuy nhiên chúng có thể được đơn giản hóa và nhóm thành 3 mô hình chính sau đây.

Mô hình Zig Zag (Zig Zag formation): Đây là mô hình biến động dốc xuống trong đó sóng B là sóng phục hồi có độ dài ngắn nhất trong 3 sóng.

Zig Zag (Zig Zag formation)

Mô hình phẳng (Flat formation): Đây là mô hình sóng điều chỉnh đi ngang trong đó thường độ dài cả 3 sóng là ngang nhau.

Eliot Flat

Mô hình tam giác (Triangle formation): Đây là mô hình các sóng bị “nhốt” trong vùng hai đường hỗ trợ & kháng cự. Tam giác được tạo bởi 5 sóng đi ngược xu hướng trước đó và tam giác này có thể là tam giác cân, hướng lên, hướng xuống hoặc mở rộng.

Mẫu hình eliot tam giác

Như vậy, chúng ta đã có thể hình dung về nguyên lý sóng Elliott, tuy nhiên cần phải lưu ý thêm, biến động của giá sẽ không thể rõ ràng như các ví dụ trên, thực chất mỗi một sóng chính được hình thành từ những sóng nhỏ hơn như trong lý thuyết Dow hay còn gọi là sóng nằm trong sóng .

Sóng eliot mô hình sóng nằm trong sóng